郭同學
2024-03-19 20:41為什么有102和九十幾?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-20 17:57
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同學你好。注意Ljung-Box Q-statistic的公式(見下圖)。對于一階滯后,i = 1,(T + 2)/(T - i) = (100 + 2)/(100 - 1) = 102/99(T為樣本容量);對于二階滯后,i = 2,(T + 2)/(T - i) = (100 + 2)/(100 - 2) = 102/98;以此類推。
