努同學(xué)
2024-03-19 22:181.老師這里的Sep和Oct的兩個(gè)Call option是不是因?yàn)闀r(shí)間間隔短所以便宜?2.為什么兩個(gè)option價(jià)格一樣?不應(yīng)該越臨近后面的option更貴嗎,不是很懂
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-03-20 10:16
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同學(xué),上午好。
1. 9月和10月他們的時(shí)間價(jià)值短,所以便宜。
2.兩個(gè)option價(jià)格一樣是因?yàn)槎际侵挥?個(gè)月的時(shí)間價(jià)值
我在8月,short 1個(gè)9月份到期的call,期權(quán)費(fèi)是1.55(時(shí)間價(jià)值1個(gè)月)
然后9月到期,再short 1個(gè)10月份到期的call,期權(quán)費(fèi)也是1.55(時(shí)間價(jià)值1個(gè)月)
