溫同學(xué)
2024-03-19 22:20這里隔離size factor,也可以是long 大盤 short 小盤嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-03-20 09:43
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同學(xué)你好,如果是要單獨(dú)對(duì)size factor有short exposure,那么就是long大盤 short小盤
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追問(wèn)
如何理解如果是short exposure,long大盤和short小盤,大盤和小盤哪個(gè)在前哪個(gè)在后不一樣嗎?
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追答
同學(xué)你好,要long一個(gè)size factor就是long小盤股,short大盤股;要short一個(gè)size factor就是long大盤股,short小盤股
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追問(wèn)
我怎么記得住,背后的邏輯是什么呢?
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追答
同學(xué)你好,size factor的定義就是SML,small minus large,這樣就能得出要做多size factor就是long 小盤然后short大盤
