undefinable
2019-02-11 14:17362頁(yè)第6題，答案中6%是怎么來(lái)的
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-12 08:38
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同學(xué)你好，
這個(gè)題的6%，是要先計(jì)算出rf，要計(jì)算rf可以通過(guò)benchmark的E(R)和std以及sharpe ratio，計(jì)算出rf為3%。由于benchmark的E(R)為9%,所以excess return就是為6%。
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追問(wèn)
通過(guò)哪個(gè)公式計(jì)算出rf
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追答
同學(xué)你好，根據(jù)sharpe ratio的公式，其中sharpe ratio ，E(R)和δp都是已知的，因此可以求出最后一個(gè)數(shù)據(jù)rf。
sharpe ratio=[E(R)-rf]/δp
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