宇同學(xué)
2024-03-20 15:25Q1中第二項(xiàng)檢測(cè)多重共線性可以詳細(xì)解答一下？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-21 12:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這一題考的是Methods to Detect Multicollinearity：
有三種方式可以來檢驗(yàn)是否存在多重共線性：
1. 整體F檢驗(yàn)顯著，單個(gè)系數(shù)的檢驗(yàn)不顯著。
2. Pairwise Correlations |r|>0.7
3. ???????? >10
這個(gè)題目的A對(duì)應(yīng)是的第二種方法，C對(duì)應(yīng)的是第一種方法。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】
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追問
整體F檢驗(yàn)顯著，單個(gè)系數(shù)的檢驗(yàn)不顯著。這個(gè)檢測(cè)的原理可以詳細(xì)解答一下，基礎(chǔ)課視頻好像沒有看到相關(guān)描述
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追答
當(dāng)存在多重共線性時(shí)，模型的系數(shù)估計(jì)可能變得不穩(wěn)定，導(dǎo)致單個(gè)系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)量變小，不顯著，但整體模型的F統(tǒng)計(jì)量仍然顯著。
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