呂同學(xué)
2019-02-11 17:27請(qǐng)問老師，在書上第二頁這里寫著求VAR需要+1，而在視頻課上老師說沒有標(biāo)準(zhǔn)答案 或者不加一都可以。那是我理解錯(cuò)書上這了么？？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-11 17:58
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同學(xué)你好，這個(gè)VAR的取值確實(shí)存在兩種說法，也確實(shí)在教材中同時(shí)出現(xiàn)過。在二級(jí)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)科目中，取+1個(gè)，比如100個(gè)數(shù)據(jù)，5%的var，你取第六個(gè)損失大的值做VAR。
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