溫同學(xué)
2024-03-22 15:00這里的tangency portfolio是指的什么?考試時(shí)候提到什么時(shí)候是最優(yōu)的risk budget,只回答ratio of excess return相等可以嗎?是否需要加上這個(gè)tangency portfolio的Sharp ratio?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-03-24 13:44
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同學(xué)你好,tangency portfolio是所有corner portfolio中sharpe ratio最大的那個(gè)組合。題目要是問什么時(shí)候是optimal risk budget,只要寫出所有資產(chǎn)的ratio of excess return to MCTR是相等的就行。
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追問
什么是coner portfolio,我看老師也沒講這個(gè)概念?
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追答
同學(xué)你好,corner portfolio的具體定義可以參考沖刺筆記上的總結(jié)
