SunnyA
2024-03-22 16:36老師，能詳細(xì)總結(jié)一下，這里的公式，指數(shù)那里，什么時(shí)候用到-r, 我分不清什么時(shí)候用正r和負(fù)r。
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-25 20:32
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同學(xué)你好。就蒙特卡洛模擬而言，我們模擬出來的是未來的期權(quán)payoff。將未來的平均payoff折現(xiàn)回來就能夠得到期權(quán)當(dāng)前的價(jià)格。既然是折現(xiàn)，就是-r次方。X*e^-rT = X/e^rT，這是一個(gè)折現(xiàn)的過程。而r次方則是復(fù)利。同學(xué)需要根據(jù)題目判斷我們是要復(fù)利還是折現(xiàn)。
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