啊同學(xué)
2024-03-22 22:30straddle之前講的條件是put option 和call option的執(zhí)行價格是一樣的,沒說要是ATM的狀態(tài)哇?為什么這次又加以限定呢?ITM OTM ATM有區(qū)別嗎/
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1個回答
Simon助教
2024-03-24 10:49
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同學(xué),上午好。
straddle是put option 和call option的執(zhí)行價格是一樣的,同時也等于當(dāng)前股價。因為從常理來看,如果當(dāng)前股價是10元,我不知道漲還是跌,只知道有大波動,那么會買入10元的call和10元的put。兩個都是ATM option,成本很高。
而如果是strangle,那么可能買入兩個OTM 的call和put,買入12元的call和8元的put,降低成本。
