啊同學
2024-03-22 23:09為什么說straddle是delta-neutral?straddle不就是買一個call option 和 put option就可以了,沒有做delta hedge啊
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-03-24 10:55
該回答已被題主采納
同學,上午好。
delta-neutral是使得組合的delta=0
straddle是買入ATM call,ATM call的delta=0.5,又買入一個ATM 的put,ATM put的delta=-0.5,所以,整個組合的dleat=0.5-0.5=0
