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2024-03-22 23:58theta計算的正負是看題目給的還是需要看call 或者put option
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-03-25 21:21
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同學(xué)你好。絕大多數(shù)情況下，不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)的多頭，theta都為負，因為隨著時間流逝、到期日臨近，時間價值越來越少，期權(quán)價值也就越來越低（注意有特例，比如標(biāo)的資產(chǎn)為無股息股票的deep ITM European put）。一般題目不會考察Theta的計算，而是直接給到得數(shù)，根據(jù)題目的數(shù)字來就可以了。
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