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2024-03-23 12:07請講解一下懷特檢驗(yàn)的過程和步驟吧？想不起來要怎做了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-03-25 21:47
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同學(xué)你好。假如模型是Y = a + bX1 + cX2 + e。第一步，通過一組樣本數(shù)據(jù)跑回歸，獲得殘差項(xiàng)e^；第二步，將e^的平方對自變量做回歸，此處回歸不但包含自變量本身，也包含交叉項(xiàng)和平方項(xiàng)，在前述模型中，我們將e^的平方對X1，X2，X1^2，X2^2以及X1X2這五個項(xiàng)進(jìn)行回歸。跑完該回歸后，對回歸中的斜率系數(shù)進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，原假設(shè)為homoskedasticity，備擇假設(shè)為heteroskedasticity，最終根據(jù)聯(lián)合檢驗(yàn)的情況進(jìn)行判斷。
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追問
檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從卡方分布，自由度是n-1嗎？
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追答
同學(xué)你好。這個稍微了解一下就可以了，考試不會考這么細(xì)。懷特檢驗(yàn)下的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從一個自由度為n(n+3)/2的卡方分布，其中n是解釋變量的個數(shù)。像這道題目中只有一個解釋變量，故n(n+3)/2 = 1*4/2 = 2。
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