Lu
2024-03-23 15:35這里的AR(1)存在自相關(guān)問題的判斷為什么是看lag2 而不是lag1?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-03-23 22:35
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同學(xué)你好,
AR(1) 是 xt+1 = bo + b1xt, 是自變量和因變量之間差一個period。
表里面寫的是AR(1) 模型產(chǎn)生的殘差是否存在序列自相關(guān),也就是說表里面的是ARCH(P) 模型了。P 就是滯后了幾期。
如果ARCH(P) 模型成立了,就證明lag幾期是存在異方差問題的。
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