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2024-03-23 16:51交易相關(guān)性為正和負是怎么體現(xiàn)的?第一個圖中場景2是1正1負的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-03-24 16:50
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同學你好,
如果兩筆交易之間存在正相關(guān),則意味著它們的價格變動是同方向的,如果存在負相關(guān),則意味著他們的價格變動是反方向的。例如在第一張圖中,根據(jù)不同的scenario我們可以知道當Trade 1價格下降10時,Trade 2的價格也下降了10。這就是正相關(guān)。
希望能解答你的疑惑,加油!
