我同學(xué)
2024-03-23 22:31老師,MDP下降會導(dǎo)致LGD(actual)上升?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-03-24 17:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
首先MDP的估計是根據(jù)LGD(mkt)估計的,與LGD(actual)無關(guān);其次,括號中的這項計算的是MDP,是根據(jù)LGD估算的,根據(jù)近似計算可以得出LGD上升,MDP是下降的。
希望能解答你的疑惑,加油!
