吳同學(xué)
2024-03-24 10:32第三題用相除對角計算具體流程能寫一遍嗎
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1個回答
Johnny助教
2024-03-24 14:09
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同學(xué)你好,dealer A的MXN/GBP=USD/GBP × MXN/USD,同邊相乘,那么MXN/GBP的bid=1.2301×20.140=24.7742,ask=1.2305×20.16=24.8069。
而dealer B的MXN/GBP的bid=1/0.0406=24.6305,bid=1/0.0403=24.8139
如果要能夠套利,就必須要確保其中一個dealer的bid price大于另一個dealer的ask price才行,但是這里并沒有出現(xiàn)這個情況,那么就無法進(jìn)行套利
