張同學(xué)
2019-02-11 23:42老師您好，原版書 book #4, SS10-11, Fixed income portfolio management, Reading 24 Yield Curve Strategies, Question #14, 我想知道一下，如果題目中同時給出了modified duration和effective duration，在計算total expected return時，我應(yīng)該使用哪一個計算expected change in price based on yield view？題目中沒有說明是否是含權(quán)債券，優(yōu)先使用effective duration嗎？謝謝！ 題目見上傳圖片。
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sherry Xie助教
2019-02-12 09:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，三級里面不分effective duration/mac duration/modified duration, 可以混用，但是這一題需要求預(yù)期的一個值，從時間點判斷用expected effective duration.
-
追問
我明白了，我也想可能是因為，要用expected duration求expected return，謝謝您！
-
追答
不客氣，加油！
0
0
0
0
