羅同學(xué)
2024-03-24 12:42不理解這個(gè)題目，老師可以再講一下嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-25 15:11
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同學(xué)你好，
在Vasicek模型中，Gaussian Copula模型的目的是將不服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的變量映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中，然后借助于單因素模型建模這些標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的變量獲得他們之間的相關(guān)性估計(jì)，最終估計(jì)得出在極端市場狀況下（F取極端值時(shí)）的違約概率估計(jì)。從本質(zhì)來看，A選項(xiàng)要比B選項(xiàng)描述的更貼近實(shí)際運(yùn)用。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
那么c選項(xiàng)為什么不對(duì)呢
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追答
同學(xué)你好，
不是從unknown未知分布去進(jìn)行映射的，要知道分位點(diǎn)才能做映射，因?yàn)椴捎玫氖莗ercentle to percentile方法。
希望能解答你的疑惑，加油！
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