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2024-03-24 14:50Exposure+MTA < Threshold 不交抵押品的話,那和直接把Threshold設(shè)成原Threshold+MTA有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-03-25 15:21
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同學(xué)你好,
因為不管有沒有MTA,交付的抵押品都是超過Threshold的部分,所以如果直接將threshold設(shè)定為原threshold+MTA那么交付的就是超出這兩者之和的部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
