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Robin Ma助教
2019-02-12 09:40
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同學(xué)你好,首先計算VAR的時候是看單邊,這是一級的知識點(diǎn),因此95%的單邊分位數(shù)是1.65。其次,進(jìn)行帶入,均值20 標(biāo)準(zhǔn)差是10,然后20-10*1.65=3.5,這個公式代表了這家公司有5%的可能性一天內(nèi)損失了16.5,但是呢這家公司平均每天都能賺20,換言之,95%的情況下,這家公司至少一天能夠賺3.5.
