??智慧
2024-03-24 20:28老師 why is the niederhoffer's case a case of model risk? why is this model risk? it is more of market risk, right?
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-26 12:47
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同學(xué)你好。尼德霍夫的基金之所以敢賣出大量深度價(jià)外的看跌期權(quán)，就是因?yàn)樗褂玫谋O(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的模型告訴他市場(chǎng)不可能下跌很大幅度。然而，事實(shí)證明他的模型是有誤的，市場(chǎng)在一天內(nèi)下跌了7%。當(dāng)然，所有例子中都不可能只有一種風(fēng)險(xiǎn)，我們只是從里面最典型的風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)進(jìn)行分析。
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