熬同學(xué)
2024-03-24 21:31總共只有1million的資金,為什么全部用于可口可樂的做多頭寸?如此一來,做空百事可樂的資金就不存在了。麻煩老師解答。
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-03-26 13:09
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同學(xué)你好。理解有誤。在風(fēng)險中性權(quán)益策略中。假如A證券被高估,因此我們?nèi)谌隹誂獲得資金,然后買入被低估的B證券,使做空與做多的β大小相等方向相反,此時這個組合的權(quán)益風(fēng)險為0。
