悶同學(xué)
2024-03-24 23:01殘差的序列自相關(guān)為什么一般認(rèn)為是正的?正的序列自相關(guān)為什么會(huì)導(dǎo)致standard error偏小呢
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-25 21:02
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同學(xué)你好,
當(dāng)存在正pisitive Serial correlation 時(shí),模型的殘差之間不是獨(dú)立同分布的,而是相關(guān)的。這意味著模型中的殘差之間可能會(huì)共享某種相似的模式或趨勢(shì), 就是這一期的殘差的會(huì)跟隨上一期參擦的趨勢(shì),從而導(dǎo)致殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤被低估。
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