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2024-03-25 17:30theta不是時(shí)間變化對(duì)應(yīng)的期權(quán)的變化,開(kāi)始是250-0.5年到現(xiàn)在的0天-0.04年不就是,不應(yīng)該按圖片中計(jì)算嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-28 10:51
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同學(xué)你好。in ten (10) days指的是期權(quán)價(jià)格在10天內(nèi)的變化。根據(jù)題目,-15.5是時(shí)間流逝1年期權(quán)價(jià)值的變動(dòng),而125天為半年,那么一年有250天,故時(shí)間流逝10天期權(quán)價(jià)值的變動(dòng) = -15.5/250*10 = -0.62。當(dāng)前期權(quán)價(jià)值 = 14.9,因此10天后根據(jù)theta可以得到期權(quán)價(jià)值大約會(huì)落在14.28左右。
