水同學(xué)
2024-03-25 21:49數(shù)量MB1-Q9，Observations 1 and 2 most likely indicate that the first difference of the time series:請(qǐng)老師解一下
考察什么知識(shí)點(diǎn)？答案選什么？謝謝
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-25 23:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這一題考察的是Covariance-stationary。
一階差分：xt-xt-1 =b0+(b1 –1) xt-1+εt，如果b1=1就是有單位根，也就是DF test。
Random walk with a drift 是 b0≠0, b1=1
Observations 1：時(shí)間序列中每個(gè)連續(xù)值似乎都以大致相同的正增量遞增，不存在單位根。
Observations 2：指數(shù)的一階差分圖顯示隨時(shí)間大致相同的方差。當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列的一階差分在時(shí)間上具有恒定的方差時(shí)，表明該序列是協(xié)方差平穩(wěn)的。
所以答案應(yīng)該是B.
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