封同學(xué)
2024-03-26 16:29老師您好,我想問下12室怎么來的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-28 11:36
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同學(xué)你好。因?yàn)檫@里我們用BSM模型公式計(jì)算出來的歐式看跌期權(quán)價(jià)格 = 11.2,而美式看跌期權(quán)又比歐式看跌期權(quán)更值錢,所以不可能是10塊錢,因此只能選12塊錢。這道題主要是考查同學(xué)對(duì)于概念的理解,數(shù)字只是一個(gè)幌子。
