亞同學(xué)
2024-03-26 16:51第二題的b答案為什么不對(duì)?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-27 00:13
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同學(xué)你好,
根據(jù)VaR的公式:
?????? = |???? ? ?? × ??| × ??,因?yàn)閂aR是負(fù)數(shù)
在95%的時(shí)候,Z=1.65, (???? ? ?? × ?? )× ?? =-1.1
如果99%, Z 就會(huì)越大,Z=2.33 (???? ? ?? × ?? )× ?? 這個(gè)部分會(huì)負(fù)的更多。
加上絕對(duì)值后,?????? 就更大,那么就會(huì)更加不容易超過(guò)。
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