水同學(xué)
2024-03-26 20:45衍生,MB1-Q35 The value requested by Hancock from her broker is best described as:
老師題目在case中的定位信息在哪?考察什么知識點(diǎn)?怎么解?謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
輕語助教
2024-03-29 15:49
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同學(xué),你好。這一題的定位信息在Exhibit 2 的上方??疾煊绊懫跈?quán)價(jià)格的因素。
解體思路:波動率會影響到期權(quán)價(jià)格,波動率越大,期權(quán)價(jià)值越大。
B選項(xiàng),put-call parity公式?jīng)]有用到波動率的值;
C選項(xiàng),隱含波動率并不是基于歷史市場波動率的數(shù)據(jù)信息。
所以選A。
若與官網(wǎng)答案不符,麻煩貼出官網(wǎng)答案來。
謝謝!
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追問
老師,答案是選A,A a medium in which to quote options.,這個(gè)選項(xiàng)是什么意思?謝謝
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追答
同學(xué),你好。意思是給期權(quán)報(bào)價(jià)的時(shí)候會考慮到波動率這個(gè)因素。
