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2024-03-26 23:34凸性調(diào)整公式適用場(chǎng)景
老師，convexity adjustment 是不是只適用于歐洲美元期貨和遠(yuǎn)期利率的調(diào)整，并不是所有的遠(yuǎn)期利率和期貨利率之間都有這個(gè)關(guān)系，對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-03-28 14:11
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同學(xué)你好。如果同學(xué)說(shuō)的是這個(gè)公式，那么是的；但是convexity adjustment這個(gè)概念本身并不僅僅局限于Eurodollar futures和FRA中。
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