Milkie
2019-02-12 17:45如果說Copula計(jì)算的是兩家公司在某個(gè)時(shí)間內(nèi)同時(shí)違約的概率，那么如果計(jì)算多家公司同時(shí)違約的概率，也是在三維坐標(biāo)軸上表示嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-12 18:14
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同學(xué)你好，可以放在三維坐標(biāo)軸（三家公司），如果同時(shí)計(jì)算超過三家公司的共同違約相關(guān)系數(shù)，此時(shí)需要大規(guī)模的矩陣的運(yùn)算，而無法用圖形進(jìn)行表示了，這里的矩陣運(yùn)算涉及到編程，因此考試中不會(huì)考察具體的計(jì)算，會(huì)重點(diǎn)考察概念。
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