周同學(xué)
2024-03-27 11:57老師 你好 期貨和現(xiàn)貨的無套利區(qū)間是一般出現(xiàn)臨近交割期基差趨于0的時候出現(xiàn)嗎?
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2024-03-28 08:51
該回答已被題主采納
你好
是的,在交割期臨近時,期貨價格和現(xiàn)貨價格的差異(基差)通常會趨于0,因為期貨合約在交割時需要轉(zhuǎn)化為現(xiàn)貨,所以最終兩者的價格會趨同。
