周同學(xué)
2024-03-27 11:57老師 你好 期貨和現(xiàn)貨的無(wú)套利區(qū)間是一般出現(xiàn)臨近交割期基差趨于0的時(shí)候出現(xiàn)嗎？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-03-28 08:51
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你好
是的，在交割期臨近時(shí)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差異（基差）通常會(huì)趨于0，因?yàn)槠谪浐霞s在交割時(shí)需要轉(zhuǎn)化為現(xiàn)貨，所以最終兩者的價(jià)格會(huì)趨同。
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