Ozr
2024-03-27 14:37fundamental模型回歸的話,是根據(jù)當前求出來的b1,b2,b3 etc, 倒求Absolute value F1, F2, F3, 然后以后這個模型的變量就是其他公司/其他時間的b1, b2, b3 (其他),然后帶進去求Rp嗎?
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1個回答
Huang助教
2024-03-27 23:35
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同學你好,
你的理解是對的,
先根據(jù)Standardized beta 和橫截面數(shù)據(jù)的Return, 做回歸得到Factor F。
然后再把目標的b1,b2帶到公式中算出??i。
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