Ozr
2024-03-27 17:58C選項(xiàng)為什么是critical to relative risk across lines of business?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-27 23:45
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同學(xué)你好,
C選項(xiàng)的意思是:能夠適應(yīng)非正態(tài)分布的VaR方法對(duì)于理解跨業(yè)務(wù)線的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
因?yàn)閂aR不要求一定是正態(tài)分布,在實(shí)際中,非正態(tài)分布的情況更常見(jiàn),所以如果VaR的計(jì)算中,沒(méi)有正態(tài)分布這一假設(shè),那么這種方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)衡量更重要。
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