亞同學(xué)
2024-03-27 18:26第三題 surplus at risk不是評(píng)判養(yǎng)老金資產(chǎn)和負(fù)債端的收益盈余的嗎?為甚么是var的使用工具?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-28 00:12
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同學(xué)你好,
Surplus at risk是評(píng)估養(yǎng)老金資產(chǎn)超過(guò)負(fù)債的盈余或剩余的一種度量方式。
Surplus at risk就是VaR的一種應(yīng)用。
VaR是評(píng)估組合價(jià)值的在5% 情況下的虧損。
而Surplus at risk就是把組合價(jià)值換成了Surplus 。
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