Ozr
2024-03-27 19:20C的正確表述應(yīng)該是什么？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-03-28 15:20
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同學(xué)你好。 VaR 無法在趨勢(shì)或波動(dòng)情況下提供準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。投資組合可能每天都保持在其 VaR 限額以下，但每天的損失金額可能接近該限額。在這種情況下，投資組合可能會(huì)積累大量損失，而不會(huì)在技術(shù)上違反 VaR 的限制。此外，在低波動(dòng)時(shí)期，VaR 會(huì)顯得相當(dāng)?shù)?，低估了?dāng)環(huán)境恢復(fù)到正常波動(dòng)水平時(shí)可能發(fā)生的損失。
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