我同學(xué)
2024-03-27 21:37老師,請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)為什么是對(duì)的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-29 10:00
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同學(xué)你好,
針對(duì)loan portfolio的壓力測(cè)試主要是對(duì)EL的壓力測(cè)試,其中因?yàn)閘oan portfolio不會(huì)有極端敞口變化,所以主要針對(duì)PD做壓力情景即可,可以將PD描述為由多個(gè)變量影響,然后研究各變量變化造成的PD的極端情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
