Ozr
2024-03-27 23:24請(qǐng)問這里是用歷史的VaR和DD來推測(cè)未來的極端情況嗎?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-03-28 16:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
不是的,這里的VaR, 和DD 是用來分析回測(cè)結(jié)果的。
如果回測(cè)的時(shí)間選擇太長了,那么極端風(fēng)險(xiǎn)可能被忽視了,那么就需要用到VaR, 和DD來分析backtesting output.
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