我同學(xué)
2024-03-28 07:42老師，顆粒度這塊不是很理解：為什么增加獨(dú)立顆粒，credity VaR會(huì)降低？分散化效果不是變量之間有相關(guān)性，彼此抵消，從而降低損失嗎？為什么獨(dú)立變量之間無相關(guān)性，為什么也會(huì)降低損失呢？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-03-29 10:08
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同學(xué)你好，
分散化效果不是說變量之間有相關(guān)性所以相互抵消，是變量之間相關(guān)性降低，所以可以分散風(fēng)險(xiǎn)。舉個(gè)例子，如果你有一個(gè)組合包含三家航空公司的股票，與另一個(gè)組合包含一家航空公司一家食品公司一家設(shè)備制造公司的股票，第二個(gè)組合的分散化效果就比較好。
希望能解答你的疑惑，加油！
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