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2024-03-28 15:05“浮動利率債券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin,折現(xiàn)率discount rate=Reference rate + Discount margin(也稱為required margin)”兩個margins不一樣r和f4不就不相等了嗎?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
輕語助教
2024-03-29 13:50
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同學(xué),你好。對于浮動利率債券來講,其coupon rate是根據(jù)市場利率設(shè)定的,隨市場利率的波動而波動。在每個付息日,coupon rate會重置,此時coupon rate = discount rate。也就是浮動利率債券的quoted margin 默認等于discount margin。
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