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2024-03-28 15:09第二個組合VaR的公式不用考慮單個資產(chǎn)的權(quán)重了嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-03-28 20:52
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同學(xué)你好,var是不需要考慮權(quán)重的哦,只有平方差,還有收益率需要考慮
