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2024-03-28 16:34極端情況下組合VaR大于單個(gè)VaR加總，可以舉個(gè)實(shí)際例子么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-03-28 21:08
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同學(xué)你好，從實(shí)際的情況來(lái)說(shuō)，當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)組合var直接相加后，可能會(huì)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)synergy effect，從而導(dǎo)致組合的var大于兩者加總（你可以類(lèi)比一家公司收購(gòu)另一家公司，合并后的總公司是大于兩者的市值之和的）
從數(shù)理角度來(lái)講，這里的rou，是指線性相關(guān)程度，兩個(gè)資產(chǎn)之間也會(huì)存在非線性的關(guān)系，因此會(huì)存在組合的var大于兩者加總的情況哈
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