kiki
2024-03-28 16:37老師好,請問statement2哪里不對?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-03-29 09:18
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同學(xué),上午好。
要區(qū)分long/short和equity market neutral策略。long/short是net long策略(long的beta要大于short 的beta)。而equity market neutral才是beta=0,no exposured to beta risk
