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2024-03-28 19:13這道題老師講的聽不懂，需要再具體講解一下各個(gè)選項(xiàng)，并且為什么是對(duì)或錯(cuò)的。
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-02 11:23
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同學(xué)你好。這道題只需要掌握什么叫做efficient portfolio。"Efficient"指的是在同期望收益下有著更小的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差），在同風(fēng)險(xiǎn)下有著更高的期望收益。越有效的組合越好，這也是“dominate”所表達(dá)的意思。對(duì)于所有像什么maximize return或者minimize risk的表述都是對(duì)efficiency的錯(cuò)誤解讀。不是說一個(gè)組合return越大，或者風(fēng)險(xiǎn)越小就越好，而是要在收益和風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中去做一個(gè)權(quán)衡。
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