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2024-03-28 19:21按照公式,我即可以說遠(yuǎn)期在期貨上調(diào)整,也可以說期貨在遠(yuǎn)期上調(diào)整啊(一個(gè)+一個(gè)-而已)。怎么理解這道題的選擇呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-02 11:29
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同學(xué)你好。不是這個(gè)意思哈,這個(gè)公式是有一個(gè)邏輯順序在的。Eurodollar futures相較于FRA,由于它是一個(gè)期貨合約、有著逐日盯市每日結(jié)算的制度,所以要在FRA的基礎(chǔ)上進(jìn)行一個(gè)凸性調(diào)整。
