羅同學
2024-03-28 22:43老師請問ASFR模型是哪個章節(jié)提到的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-03-29 11:02
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同學你好,
這個是在《introduction to credit risk modeling and assessment》中的內(nèi)容,這個內(nèi)容書上沒有展開,只提到了“ASFR模型假設銀行的信貸投資組合是完全多元化的,這意味著與個人風險敞口相關(guān)的特殊風險往往會相互抵消,只有系統(tǒng)性風險才會對投資組合損失產(chǎn)生實質(zhì)性影響。”所以稍作了解即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
