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2024-03-28 22:44這個量化公式在課件哪里講到過？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
輕語助教
2024-03-29 10:44
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同學(xué)，你好。這是一個對沖策略，三個不同到期期限的期權(quán)都可以用來對沖股票頭寸，只要使股票頭寸和期權(quán)頭寸的價值波動相等，方向相反。選擇數(shù)量相符的選項即可。
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追問
股票 和 期權(quán) 之間的量化關(guān)系 1/delta，這個是怎么推導(dǎo)出來的？
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追答
同學(xué)，你好。比如delta=0.1，即股價變動1元，期權(quán)價格變動0.1元。要使期權(quán)頭寸變動等于股票頭寸變動，是不是期權(quán)數(shù)量要是股票數(shù)量的10倍。也就是1/delta。
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