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2024-03-28 23:10BRW權(quán)重調(diào)整后不用再排序的話,如果95%的VaR原來是100天前的一個loss,那么新的95%VaR就是這個loss乘以一個算出來很小的權(quán)重得到的loss么?
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-03-29 17:11
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同學(xué)你好,brw是要排序的哦,是要根據(jù)權(quán)重分配,最后湊出相應(yīng)的置信區(qū)間,找到對應(yīng)的var值
你說的是hw么?hw是那樣的
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追問
課上說的BRW是第一步排序第二步調(diào)整權(quán)重,我想問的是,假設(shè)第二步里面一個大的loss乘上了一個非常小的權(quán)重(比如loss100,但它是100天前的loss),這個調(diào)整后的一系列l(wèi)oss的順序會不會改變?
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追答
同學(xué)你好,是會改變的,因為賦予的權(quán)重不同
