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2024-03-28 23:15這個(gè)和用遠(yuǎn)期/期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這些對(duì)沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場(chǎng)景？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-02 14:48
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同學(xué)你好。這里的底層邏輯都是一樣的，就是（風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)一單位原頭寸價(jià)值的變動(dòng)）+（風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)一單位對(duì)沖工具價(jià)值的變動(dòng)）= 0（或者投資者自行設(shè)定的敏感程度）。公式的話不是特別建議背，因?yàn)楦鞣N情況下的對(duì)沖公式都有細(xì)微差別，背的話很容易混淆，掌握對(duì)沖的核心邏輯就可以做題了。
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