Ozr
2024-03-29 19:23請(qǐng)問(wèn)不含權(quán)的duration,我們平時(shí)畫的這個(gè)圖,看上去是down duration看上去更加steep?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
輕語(yǔ)助教
2024-03-30 19:47
該回答已被題主采納
同學(xué),你好。單邊久期用來(lái)衡量含權(quán)債對(duì)利率的敏感性。對(duì)于callable bond ,其one-side up-duration > one-side down-duration ;
對(duì)于 putable bond , 其one-side down-duration > one-side up-duration ;
對(duì)于不含權(quán)債,其one-side up-duration = one-side down-duration。
