啊同學(xué)
2024-03-30 15:58credit risk是由spread risk 和default risk組成的嗎?講義里credit spread 約等于expected loss,不用考慮spread risk了嗎？spread risk和default risk是平行關(guān)系還是包含關(guān)系還是交叉關(guān)系？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-01 14:23
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同學(xué)，上午好。
spread是yc與yb之間的差，代表的是相對(duì)于benchmark，給予債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)包含很多risk，例如liquidity risk、credit risk等等。而credit spread是針對(duì)違約給的信用補(bǔ)償。
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追問
老師你的意思是credi他risk 是spread risk 的一部分？
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追答
同學(xué)，上午好。對(duì)的·，可以這樣理解。
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